Langsung ke konten utama

***Di dalam Quant Trading: Arbitrase Statistik***


Gagasan utamanya adalah mengidentifikasi instrumen perdagangan yang memiliki gerakan serupa di pasar. Sebagai penyimpangan dari salah satu instrumen terbentuk - asumsi dibuat bahwa penyimpangan ini akan diperbaiki oleh peserta pasar. Kita dapat mengenali penyimpangan seperti itu jika kita mengetahui nilai harga wajar absolut dari instrumen perdagangan. Itu relatif sulit untuk dicapai.

Arbitrasi statistik, pada gilirannya, menggunakan gagasan pembentukan harga relatif. Jadi jika dua saham memiliki karakteristik serupa, tren pembentuk harga akan kurang lebih sama untuk keduanya. Harga instrumen spesifik tidak menjadi masalah. Harga mungkin tidak memiliki nilai yang adil. Yang penting adalah agar dinamika perubahan harga dari dua instrumen menjadi sama. Jika dalam periode waktu tertentu dinamikanya berbeda, maka satu instrumen dinilai terlalu tinggi dan yang lainnya - undervalued.

Pasangan perdagangan menyarankan menjual instrumen yang dinilai terlalu tinggi dan pembelian yang kurang dihargai yang mengharapkan bahwa spread yang diberikan akan diperbaiki di masa depan. Semakin tinggi spread semakin tinggi potensi keuntungan.
Tugas utama dalam menemukan pasangan instrumen. Penjelasan teoritis dari sinkronisasi harga instrumen berasal dari arbitrage pricing theory (APT). Menurut APT jika dua saham memiliki risiko yang sama, maka yang diharapkan juga akan sama. Namun, keuntungan yang sebenarnya dapat sedikit bervariasi karena margin keuntungan yang berbeda dari instrumen


Sinkronisasi gerakan instrumen didasarkan pada kointegrasi. Ide kointegrasi menunjukkan bahwa jika dua kali mengamuk non-stasioner yang dalam situasi tertentu kombinasi linier spesifik mereka dalam kenyataan stasioner. Mari letakkan konsep ini dalam rumus.






Untuk pengembangan strategi perdagangan penuh perlu untuk mengidentifikasi pasangan instrumen perdagangan berdasarkan data fundamental atau pada pendekatan statistik dengan mempelajari data historis. Selanjutnya, kami memeriksa hipotesis bahwa pasangan benar-benar bersatu atas dasar data statistik dari arsip. Ini termasuk menentukan koefisien kointegrasi dan mempelajari rentang rentang waktu untuk mengkonfirmasi bahwa penyebaran stasioner dengan kembalinya ke rata-rata. Setelah itu kami mempelajari pasangan kointegrasi untuk menentukan delta.

Lebih banyak area perdagangan algoritmik akan dibahas dalam artikel kami berikutnya. Pastikan untuk membaca Whitepaper kami untuk detail lebih lanjut.

HyperQuant Social Media





Nama pengguna: btcforchild
Eth: 0x5D3D7FC48bAacC703d9dd27cB3Fdd86008577531

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prime Shipping Foundation: The first blocking solution for sea freight

Post Views: 386 Sea freight transport for centuries is considered the best way of international cargo transportation, which is used by most countries, and for many it is by no means the only one. Nevertheless, even in spite of its efficiency, modern transportation using sea vessels is not so perfect, to such an extent that it seems that the new technology simply does not reach it. But after some 2-3 years the situation has radically changed, thanks to the introduction blokcheyn technology, smart contracts and cryptocurrency - it is taken for the founders and developers of the project Prime Shipping Foundation . In the next three articles we will know exactly what the disadvantages of conventional sea freight it will be able to eliminate and how soon the company will be able to conduct international business in a new, modern, high-tech environment. The best transport for cargo transportation It would seem that how such a slow mode of transport can be so popul...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TEMCO, Who are you

Data-Centric Smart Supply Chain Solutions The Integrated Supply Blockchain that TEMCO is proposing is different than commonly known supply blockchain. The usual supply blockchain system is focused on tracking records of the products and documentations created during the process of delivery, using smart contract to automate the process. Unlike the commonly known supply blockchain system, TEMCO is working on “how to improve the distribution process to gain more trust from the consumers? “How can blockchain technology be used in a way that manufacturers, distributors and consumers can all benefit?”. As explained on the previous page, the existing supply blockchain system does not satisfy consumers who demand the transparency and accuracy of the information, since most of the information in the existing system is processed by the third party. To improvise this, TEMCO project is focused on providing the accurate and direct information from the manufacturing process to the p...
1 komentar
Baca selengkapnya