Langsung ke konten utama

***Di dalam Quant Trading: Arbitrase Statistik***


Gagasan utamanya adalah mengidentifikasi instrumen perdagangan yang memiliki gerakan serupa di pasar. Sebagai penyimpangan dari salah satu instrumen terbentuk - asumsi dibuat bahwa penyimpangan ini akan diperbaiki oleh peserta pasar. Kita dapat mengenali penyimpangan seperti itu jika kita mengetahui nilai harga wajar absolut dari instrumen perdagangan. Itu relatif sulit untuk dicapai.

Arbitrasi statistik, pada gilirannya, menggunakan gagasan pembentukan harga relatif. Jadi jika dua saham memiliki karakteristik serupa, tren pembentuk harga akan kurang lebih sama untuk keduanya. Harga instrumen spesifik tidak menjadi masalah. Harga mungkin tidak memiliki nilai yang adil. Yang penting adalah agar dinamika perubahan harga dari dua instrumen menjadi sama. Jika dalam periode waktu tertentu dinamikanya berbeda, maka satu instrumen dinilai terlalu tinggi dan yang lainnya - undervalued.

Pasangan perdagangan menyarankan menjual instrumen yang dinilai terlalu tinggi dan pembelian yang kurang dihargai yang mengharapkan bahwa spread yang diberikan akan diperbaiki di masa depan. Semakin tinggi spread semakin tinggi potensi keuntungan.
Tugas utama dalam menemukan pasangan instrumen. Penjelasan teoritis dari sinkronisasi harga instrumen berasal dari arbitrage pricing theory (APT). Menurut APT jika dua saham memiliki risiko yang sama, maka yang diharapkan juga akan sama. Namun, keuntungan yang sebenarnya dapat sedikit bervariasi karena margin keuntungan yang berbeda dari instrumen


Sinkronisasi gerakan instrumen didasarkan pada kointegrasi. Ide kointegrasi menunjukkan bahwa jika dua kali mengamuk non-stasioner yang dalam situasi tertentu kombinasi linier spesifik mereka dalam kenyataan stasioner. Mari letakkan konsep ini dalam rumus.






Untuk pengembangan strategi perdagangan penuh perlu untuk mengidentifikasi pasangan instrumen perdagangan berdasarkan data fundamental atau pada pendekatan statistik dengan mempelajari data historis. Selanjutnya, kami memeriksa hipotesis bahwa pasangan benar-benar bersatu atas dasar data statistik dari arsip. Ini termasuk menentukan koefisien kointegrasi dan mempelajari rentang rentang waktu untuk mengkonfirmasi bahwa penyebaran stasioner dengan kembalinya ke rata-rata. Setelah itu kami mempelajari pasangan kointegrasi untuk menentukan delta.

Lebih banyak area perdagangan algoritmik akan dibahas dalam artikel kami berikutnya. Pastikan untuk membaca Whitepaper kami untuk detail lebih lanjut.

HyperQuant Social Media





Nama pengguna: btcforchild
Eth: 0x5D3D7FC48bAacC703d9dd27cB3Fdd86008577531

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PIETA TOKEN?

WHY INVEST IN PIETA TOKEN? Hello all....!!!! we meet again on this occasion, and next time I will review a little about the Pieta Ecosystem. for more details, let's be the same, see the following article: What is Pieta? Pieta is the first new blockchain project in the world with the aim of minimizing costs mining as much cryptocurrency as possible and making it easier to obtain and environmentally friendly friendly. How is it better than the predecessors? Pieta works with the use of a new X20 algorithm that actually reduces energy utilization in blockchain mining, therefore mining equipment will remain cold. This will produce increase equipment life which in turn increases miners' profits. The less carbon release will also have a positive effect on the environment. Pieta too motivating the use of renewable solar energy in the crypto mining process to further reduce costs and save the environment. Our Main Mission. T...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pernyataan Visi

Wajah terbaik kami ke depan. Saat saya mengetik cerita ini, Amerika bersiap-siap untuk tidur. Kepala Operasi kami, Q, sedang menuju makan siang dengan para investor di Hanoi dan di suatu tempat di antara kegelapan dan cahaya, adalah blur. Kita melihatnya dua kali dengan setiap siklus lengkap karena blur bukanlah akhir. Fajar adalah awal dari cahaya dan senja adalah awal gelap. Blur selalu menjadi permulaan, dan di situlah kami berada dengan cryptocurrency hari ini. Saya bersyukur untuk ini karena itu berarti bahwa masa depan hampir menimpa kita. Saya hampir bisa melihatnya di depan, dan visi saya sangat jelas. Saya melihat bahwa suatu hari kita akan bangun dan pergi tidur sebagai jala global yang bersatu. Kegiatan kami akan memberi makan ke dalam rantai nilai yang tak ada habisnya dan setiap orang cukup diberi kompensasi untuk setiap detik yang mereka berikan kepada jaringan. Nilai yang mereka sediakan akan datang dalam berbagai bentuk, mulai dari menjawab pertanyaan, hi...
Posting Komentar
Baca selengkapnya